?一、什么是量化交易

量化交易，有时候也称自动化交易（在交易阶段可由计算机自动执行），是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。量化交易是成熟交易市场的标志。

最近币圈的“量化交易”吹的非常悬乎，很多人趁机忽悠概念来圈钱。在知道了量化是什么意思之后，我们就要了解量化是靠什么赚钱的？

二、量化交易靠什么赚钱

量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲等。

1、 跨平台搬砖是指，当不同目标平台价差达到一定金额，在价高的平台卖出，在价低的平台买入。

2、趋势交易会更加复杂一些，它根据趋势的指标来发出卖出和买入的信号。

3、对冲是指同时进行两笔与行情相关、买卖方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，以达到对冲风险的效果。

每一种挣的都是差价的钱，量化交易的好处就是规避人性的贪婪弱点，过于执着最高点、最低点，最大可能的降低风险。

三、交易策略分类

1.统计套利

? ? ? ?统计套利他的主要思路，就是通过找到市场间定价的偏差，通过价格归回进行套利。

小编可以给大家举个例子。

鸡蛋的价格比如10元一公斤，白菜的价格3元一公斤，两者的价差通常稳定在7元左右。当鸡蛋价格涨了5元，变成15元一斤，而白菜的价格只涨了1元，变成4元一公斤的时候，就可以把鸡蛋全部卖出换成等量的白菜，等待两者的价差重新回调至7元左右时，再把白菜全部卖出，这时候就能把4元的差价赚到了。

这种套利当然可以人工操作，可一旦投入量过大，比如一次性买入10万个鸡蛋的时候，因为本金的关系，心理波动会大大影响理性的操作，要么只是在鸡蛋涨了1一元就全部卖出；要么过于贪婪，明明已经涨了5元还不舍得抛出，最后反而跌了6元又承受不住心里压力割肉抛出。

2.算法套利

? ? ? ?算法交易的主要思路是可以根据量化的公式对未来进行涨跌的预测，因此又称为“趋势交易”，这类策略的预测有对有错，属于高风险交易，但利润空间大，市场容量也较大。

3.高频交易

? ? ? ?高频交易类似算法交易，但持仓时间短，往往是通过大量的交易又快速撤单，每笔交易平均利润小，但风险也小。

四、量化交易如何获得稳定收益？

上面小编说，不管哪种量化策略都是有一定风险的，那么宣传的稳定回报收益，是真是假呢？

以下，小编就以“统计套利”为例，具体说明一下优缺点。

1.优点：风险低

? ? ? ?逻辑上，只要程序判断交易条件达到的情况下，利差出现了，只要你交易成功了，自然就有利润。这样的套利策略，风险并非来自于市场涨跌判断对与错，而是来自于程序是否能抢到这个订单。这样的风险，相比涨跌对错，还是相对低很多。所以市场上一直称呼套利策略为低风险策略，对风险承受能力低的人，可以选择套利策略。

2.优点：利润稳定，回撤低。

? ? ?套利策略的利润空间相对固定，没有特别高的回报率，但很稳定，同时，套利策略的收入，回撤很低，基本不会碰到盈利大幅度回撤的情况，收益曲线基本上是一条斜上的直线。

3.适应性广

? ? ? 无论市场涨跌，都是有套利空间的，不像某些策略，是基于某些趋势的单特征市场，比如说上涨市场，下跌市场，或者震荡市场等。但差价套利策略是适应几乎所有市场的，他的核心基础建立在两个市场同一种产品的定价会无限接近缠绕前进的原理。

4缺点：市场容量有限

? ? ?套利策略能容纳的资金是有限的，取决于市场深度，说简单点就是这一时间市场上交易量大小，交易量越大，越有交易机会，越没人交易，容纳的资金越少。所以市场上有些有效的套利策略，运行一段时间，就往往关闭了募集资金的入口了，因为资金量已经到了，没有空间了。

五结论

1、量化交易有一定的门槛，在处理交易细节等问题上，大部分草根团队或者没有量化交易经验的团队，是没有办法把量化交易做好的。并且如果对虚拟币市场不懂行，也容易栽跟头。

2、投资者投量化之前最好了解团队的收益情况和时间，如果只是刚做量化一两个月甚至一两周，并且没有收益的证明，只是口头声称多少回报，那么投资者需要多加小心谨慎。

3、量化交易不仅仅在币圈存在，它的历史也是华尔街的历史，自1950年就开始出现，2000年后开始蓬勃发展。量化交易在国内也曾爆出过新闻，2015年有人用700万本金，2年内在股市赚了20亿！这种传奇一直在发生，小编认为专业的量化交易是成熟市场的标志，未来也会成为币圈的主流投资行业。