姚前:警惕算法经济的隐含风险及作恶的可能
"算法经济大幅改善市场经济的匹配效率和交易成本。人们一方面欢迎和享受智能算法带来的便利,另一方面却担心被智能算法替代,导致个人价值丧失。
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Skew发推特表示,一旦伦敦升级完成后,ETH隐含波动率就会急剧下降。
5月17日,加密数据平台Skew发布推文表示,据数据显示,比特币隐含波动率于周末飙升至一年来最高水平。
金色财经报道,数据提供商Skew表示,以太坊与比特币的一个月隐含波动率(IV)之差已降至8%,为12月8日以来的最低水平。该指标衡量了两者之间的预期相对价格动荡。这意味着在专注于ETH、替代数字资产甚至是NFT数周之后,加密货币交易员可能会将其主要精力转移回比特币。从历史上看,该指标已被证明是市场领先地位即将发生转变的可靠指标。去年9月,以太坊与比特币的隐含波动率差跌至数月低点,随后交易者将重心从以太坊和DeFi转向了比特币。一些人甚至称其为"DeFi之夏"的终结。然后,在2020年的最后三个月中,比特币飙升了168%,跑赢了以太坊和其他主要加密货币。
2月20日消息,自4周前Coinbase首次在纳斯达克二级市场出售以来,本周其在纳斯达克私人市场(Nasdaq private market)的股票平均结算价格继续走高。最近的出清价格为每股373美元,这意味着Coinbase隐含估值已约为1003亿美元。此前1月25日消息,纳斯达克私人市场启动了Coinbase股票的二级市场。Coinbase计划在未来几周内上市纳斯达克的公开市场,当时据称Coinbase的隐含估值为500亿美元。(The Block)
Skew数据显示,在CME于2月8日推出以太坊期货之前,以太坊隐含波动率仍处于高位。
Skew数据显示,以太坊兑比特币的一个月隐含波动率(ETH-BTC1MATMImpliedVolSpread)已达到47%的历史高点,预示ETH和BTC短期内可能会出现明显分化。 注:隐含波动率是用期权价格、标的资产价格和其他关键指标通过B-S公式计算出来的结果,衡量了期权市场对未来波动性的预期。
加密市场分析公司Skew发推称,随着交易员将注意力转向减半,ETH/BTC隐含波动率差(Implied Volatility Spread,IVS)正迅速收窄。
Skew数据显示,BTC隐含波动率在减半后大幅下降。
根据Skew市场的数据,目前比特币3个月历史波动率与隐含波动率之间存在巨大差异。实际上,自从Skew于2019年10月开始记录此数据以来,两个波动率指数之间的新闻发布时间差已达到最大值。实际波动率为6.5%,而其隐含波动率为5%。虽然已历史波动率是根据历史价格波动计算的,但隐含波动率是根据上述有效期内的比特币期权合约的行使价评估的。自3月19日暴跌后的价格开始缓慢而稳定地回升以来,这两种波动率指标之间的差异就开始扩大。从目前情况看,比特币仍比暴跌前下跌了12%,比两个月前的2月份下跌了30%以上。鉴于波动性逐月下降,交易员预计未来30天将相对平静。